El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador indispensable para el análisis técnico. El indicador similar a un oscilador se usa principalmente para predecir tendencias y, por lo tanto, es muy relevante para los comerciantes. El indicador MACD fue presentado por Gerald Appel en 1979 y ha sido ampliamente utilizado desde entonces debido a su versatilidad.
Este indicador calcula la diferencia entre dos medias móviles exponenciales y la muestra en forma de línea. Debe distinguirse entre dos tipos de medias móviles. Existen las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales.
La diferencia se puede ver en la ponderación. Los promedios móviles simples ponderan todos los datos por igual. Al calcular los promedios móviles exponenciales, los valores de datos o puntos de precio más recientes se ponderan más. Por ejemplo, los promedios móviles exponenciales pueden reaccionar con más fuerza a los cambios de precios más recientes.
⭐⭐ ¿Cómo funciona un indicador MACD?
Ahora explicaremos con más detalle cómo funciona un indicador MACD. El indicador MACD consta de dos líneas. La línea MACD y las líneas de señal y un histograma. La línea de señal y la línea MACD se muestran gráficamente. Se agrega un histograma para mostrar la diferencia entre las dos líneas y también se calcula a partir de la diferencia entre las dos líneas. Los tres elementos oscilan por debajo y por encima de la línea central.
Esta línea central también se llama línea cero. Estas dos líneas se calculan de forma diferente. Primero, la línea MACD se determina restando los valores de los dos promedios móviles exponenciales entre sí por defecto. De esto se puede derivar una línea de señal que representa un promedio móvil de la línea MACD.
La línea MACD
Se calcula restando dos medias móviles exponenciales (EMA). Esta línea se calcula a partir de la diferencia entre una media móvil exponencial de 12 periodos y una media móvil de 26 periodos.
La línea MACD mide la distancia entre dos medias móviles.
Aquí, la EMA de 26 períodos representa el indicador más lento y la EMA de 12 períodos el más rápido. Aquí también es posible configurar el período como se desee. En esta actuación se utiliza un ajuste diario. Sin embargo, se pueden elegir diferentes períodos como la duración del período, como horas, días, semanas o meses.
⭐ MACD = EMA de 12 periodos – EMA de 26 periodos
Al observar que la línea MACD se desplaza alrededor de la línea cero, el comerciante puede ver cuándo cambia de posición la EMA de 12 o 26 días.
La línea de señal
Luego, la línea MACD se usa para calcular un promedio ponderado exponencial conocido como "disparador" o línea de señal. La línea de señal, a diferencia de la línea MACD, es una media móvil de 9 períodos. Esto quiere decir que en nuestro caso la línea de señal corresponde a la media móvil exponencial de los últimos 9 días.
⭐ Línea de señal = Promedio móvil simple (EMA) de 9 días de la línea MACD
El histograma MACD
MACD generalmente se representa mediante un histograma que representa gráficamente la distancia entre MACD y su línea de señal. Por lo tanto, a medida que aumenta la distancia entre los promedios móviles exponenciales, también lo hace el histograma. Esto se llama divergencia. A medida que se acerca la media móvil, el histograma se hace más pequeño. Esto se llama convergencia.
⭐ Histograma MACD = Línea MACD – Línea de señal
¿Cuáles son los ajustes MACD?
La configuración predeterminada del indicador MACD se basa en las EMA de los períodos 12, 26 y 9. Estas son las configuraciones predeterminadas en casi todas las plataformas de software de gráficos, aplicadas tradicionalmente a los gráficos diarios. Por supuesto, hay excepciones, ya que los analistas técnicos quieren indicadores más sensibles y, por lo tanto, usan diferentes períodos de tiempo. Sin embargo, normalmente se utilizan los ajustes predeterminados.
⭐ ¿Qué señales da el indicador MACD?
La línea MACD ascendente indica una tendencia alcista y la línea descendente una tendencia bajista existente. Además de la dirección de la tendencia, el indicador también proporciona señales de compra y venta. Cuando la línea MACD cruza la línea de señal de abajo hacia arriba, se genera una señal de compra. Por otro lado, si la línea MACD cruza la línea de señal de arriba hacia abajo, se genera una señal de venta.
El indicador también describe la fuerza de la tendencia, porque cuanto mayor es la distancia entre las dos líneas, más fuerte es la tendencia del activo subyacente. Si el indicador MACD que estás utilizando no tiene líneas, puedes saber este hecho por el tamaño del histograma.
Cuanto más grande sea la barra del histograma, más fuerte será la tendencia actual. El indicador te dice si la fuerza de la tendencia está disminuyendo o si ha ganado impulso. Cuanto más grande sea la barra del histograma, más fuerte será la tendencia actual. El indicador proporciona información sobre si la fuerza de la tendencia está disminuyendo o si ha cobrado impulso.
⭐ Las principales señales del indicador MACD
1 - Es una señal de compra si el indicador cruza su línea de señal.
2 - Es una señal de venta si el indicador cruza su línea de señal.
3 - Las divergencias indican cambios de tendencia en la acción.
4 - Cuanto mayor sea la brecha entre las dos líneas, más fuerte será la tendencia.
5 - Cuanto más grande sea la barra en el histograma, más fuerte será la tendencia.
⭐ ¿Cómo leer los gráficos MACD?
Para leer los gráficos MACD, es importante comprender la estructura básica de un indicador MACD. Como se dijo antes, consta de dos líneas y un histograma. La correlación de la línea MACD y la línea de señal se puede describir como convergente o divergente. Por lo tanto, a medida que aumenta la distancia entre las EMA, también lo hace el histograma.
Esto se llama divergencia. A medida que se acerca la media móvil, el histograma se hace más pequeño. Esto se llama convergencia. Otra señal relevante del indicador MACD, que es decisiva para leer un gráfico MACD, es el llamado cruce.
Un cruce está dado por la línea MACD que corre por encima o por debajo de la línea central. A esto se le llama intersección de la línea central y si corre por encima o por debajo de la línea de la señal, se le llama intersección de la línea de la señal. Los cruces de la línea de señales y los cruces de la línea central pueden ocurrir varias veces. Cabe señalar que esto puede dar lugar a señales engañosas o incluso falsas.
⭐ Intersecciones de la línea central
Cuando la línea MACD se mueve por encima de la línea cero y se vuelve positiva, se produce un cruce de la línea central. Este cruce se titula un cruce de línea media alcista. Esto sucede cuando la EMA de 12 días cruza por encima de la EMA de 26 días. Si la línea MACD va por debajo de la línea cero y se vuelve negativa, también se crea un cruce en la línea media. Pero aquí se produciría un cruce bajista (descendente) de la línea media. Esto sucede cuando la EMA de 12 días cae por debajo de la EMA de 26 días.
⭐ Cruce de línea de señal
Se produce un cruce de línea de señal cuando la línea MACD cruza la línea de señal. Cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal, se interpreta como una potencial oportunidad de compra. Por otro lado, si la línea MACD está por debajo de la línea de señal, a menudo se ve como una oportunidad de venta. Si la línea de señal cruza por encima de la línea MACD, se considera una señal bajista.
Significa que la tendencia en la acción está comenzando a cambiar su precio. Cuando la línea MACD cruza por encima de la EMA-9, se considera una señal alcista. Significa que hay impulso ascendente. Sin embargo, a medida que este impulso disminuye, la distancia entre los dos promedios móviles disminuye. En este caso, habría una señal bajista.
⭐ MACD y divergencias de precios
Además de cruces, también pueden ocurrir divergencias. El gráfico MACD contiene información sobre estas divergencias. Estas divergencias pueden ocurrir entre los gráficos MACD y las tendencias de precios del activo.
La divergencia permite a los inversores predecir niveles de precios mínimos y máximos. Una reversión del mercado también se predice por una divergencia o se puede asumir fuertemente por la señal de que el mercado se revertirá pronto.
⭐ ¿Cuál es la diferencia entre RSI y MACD?
Ambos indicadores caen bajo "osciladores". Sin embargo, sus ajustes y funciones son diferentes. A diferencia del indicador RSI, el indicador MACD se basa en promedios móviles. El indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa) se calcula determinando la velocidad y determinando las ganancias/pérdidas del precio promedio. El indicador MACD se utiliza para determinar la tendencia. El RSI, por otro lado, tiende a indicar condiciones demasiado altas o demasiado bajas.
⭐ Pros y contras del indicador MACD
Este indicador atrae algunas ventajas, pero por supuesto también tiene algunas desventajas.
Pros
- Fácil de usar (también para principiantes).
- Señales muy útiles (en fases de fuerte tendencia).
- Excepcionalmente muchas señales.
- Tanto las funciones de tendencia como las de impulso.
Contras
- Fases sin tendencia donde el indicador puede incluso dar señales falsas.
- Indicador de seguimiento de tendencias.
- Indicador de corto plazo (retrasos de tiempo).
Conclusión
El indicador MACD es indispensable para el análisis técnico. Debido a que el método de cálculo de este indicador es tan simple, se ha utilizado durante décadas. No solo los comerciantes experimentados pueden usarlo, incluso los principiantes pueden aplicar este método de cálculo.
Si bien el indicador puede tener muchas cualidades positivas, también conlleva riesgos. Pero como ya se mencionó, el indicador MACD también puede dar señales engañosas e incluso falsas. Para limitar estos riesgos, el indicador MACD a veces se complementa con otros indicadores (como los indicadores RSI) para evitar señales falsas.
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